SCICOMP利用NVIDIA CUDA为市场领先的衍生品定价软件加速

SciComp大幅度减少了开发时间并实现了GPU定价模型加速自动化

2008-9-19 作者: NVDIA 来源: NVDIA

关键字: NVDIA CUDA 软件加速 

    2008年9月19日,美国加利福尼亚州圣克拉拉市- 金融衍生品的场外交易是具有高风险、高压力的行为,而总部位于德克萨斯州奥斯汀市的SciComp公司,则拥有一款能够缩短开发时间并加速Monte Carlo定价模型性能的高科技衍生软件解决方案。增强型SciFinance®是该公司的旗舰产品,由NVIDIA  CUDA驱动时,该产品可使衍生品定价模型的运算速度比使用串行代码时最多快100倍。更重要的是,这种加速无需任何附加工作或手动编程即可实现。在瞬息万变的市场里,稍有延迟或结果不精确就会造成价值数百万的损失,而这种加速无疑是一项重大的进步。

    实现本次加速的关键就在于使用了图形处理器(GPU)来进行运算。GPU是一款群核(最新型号最多可达240个核心)并行处理器,能够以高于计算机CPU数倍的速度来运行并行应用程序。这种强大的并行计算能力在NVIDIA CUDA架构中能够被良好地释放出来。CUDA架构是一个基于业界标准C语言的编程环境,让开发人员能够编写出在极短的时间内解决复杂计算难题的软件程序。

    SciComp公司执行副总裁Curt Randall表示:“在充满压力的场外交易衍生品交易中,用‘时间就是金钱’这句古老的名言来形容真是再贴切不过了。新合同的不断出现要求我们必须具备快速制作复杂数学定价模型的能力。这一过程过去采用容易出错的手动编写代码的方式来完成,通常需要花费数天到数周时间。而有了SciFinance之后,模型开发人员只需对半页或更少的模型技术规范进行少量更改,在几分钟内即可生成精确的定价模型C语言或C++源代码。”

    Randall 继续道:“对我们的客户来说,SciFinance无需额外编程即可生成GPU代码的新功能是一项能够改变行业游戏规则的技术。这些代码完全利用GPU并行架构的优势,能够使运行速度立即提升20到100倍。过去需要花费数分钟的定价模型现在只需几秒钟就可完成,使金融机构能够测试备选模型、增加场景分析并更好地了解他们所承担的潜在风险。最重要的是,他们不必成为并行编程概念的专家,SciFinance会负责此类工作。”

    要利用CUDA架构,银行内部开发团队只需简单地使用SciFinance高级金融与数学语言描述衍生品模型即可。向模型技术规范加入关键字“CUDA”即可输出支持CUDA的源代码,这些源代码可在配有CUDA GPU的任何标准PC上运行。

    银行以及避险基金等金融机构都会参与到衍生品交易,以规避财务风险。衍生品合同是一种金融工具,其价值以底层变量的波动为基础(例如,股票期权的价值由底层股票的波幅决定)。定价衍生品需要复杂的数学模型,通常需要运行上百万个场景。因此,快速而精确的运算是相当重要的。

    NVIDIA公司GPU计算事业部总经理Andy Keane 表示:“SciComp是最先完全发挥GPU在计算金融领域巨大潜力的公司之一。图形处理器在这方面的强大能力确实让人难以置信,它所实现的性能提升并非小量递增而是提升了100倍。而且,以前数周的手动编程变成了即刻、实时的结果。我们期待着与SciComp继续紧密合作,为SciFinance所生成的定价模型带来更多有意义的改进,进而提高客户的商业业绩。”

    有关SciComp公司以及SciFinance的更多信息在其网站上有详细的介绍,网址为www.scicomp.com。如需了解有关CUDA架构的更多信息敬请访问 www.nvidia.cn/cuda


 



责任编辑:朱若婷